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Analytical and numerical approximative methods for solving multifactor models for[...]
I Analytical Approximations of Interest Short Rate Models
4 Estimating the short rate from the term structures
4.3 Application to real market data
4.3.1 Comparison between estimated short rate and overnight
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Dissertation
Analytical and numerical approximative methods for solving multifactor models for pricing of financial derivatives / Mgr. Zuzana Bučková
Entstehung
Wuppertal
2016
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