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Titel
Ordinary and Lévy copulas in finance
:
models, methods and tools for risk management and option pricing
/ von Kai Tappe
Verfasser
Tappe, Kai
Erschienen
2008
Hochschulschrift
Wuppertal, Univ., Diss., 2008
Sprache
Englisch
Dokumenttyp
Dissertation
URN
urn:nbn:de:hbz:468-20090982
Zugriffsbeschränkung
Das Dokument ist frei verfügbar
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Ordinary and Lévy copulas in finance
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Klassifikation (DDC)
Naturwissenschaften und Mathematik
Mathematik
Mathematik
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Lizenz-/Rechtehinweis
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