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Analytical and numerical approximative methods for solving multifactor models for[...]
I Analytical Approximations of Interest Short Rate Models
3 Convergence model of interest rates of CKLS type
3.1 Convergence models
3.1.1 The convergence model of Vasicek type
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Dissertation
Analytical and numerical approximative methods for solving multifactor models for pricing of financial derivatives / Mgr. Zuzana Bučková
Entstehung
Wuppertal
2016
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