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Der sich entwickelnde Euro-High-Yield-Unternehmensanleihemarkt : Entwicklungstendenzen und empirische Analyse / vorgelegt von Klaus-Michael Menz. 2007
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Einleitung
Vorbemerkung
Vorgehensweise
Abgrenzung und Definition des High Yield-Marktes
High Yield als Assetklasse (Chance-Risiko-Profil)
Charakterisierung und Eigenschaften
Bewertungsrelevante Einflußfaktoren
Ausfall- und Kreditrisiko
Zinsänderungsrisiko
Liquiditätsrisiko
Sonstige Faktoren
Evolutionär-institutionelle Aspekte des Euro-High Yield-Marktes
Die Entstehung und Entwicklung des High Yield-Marktes in den USA
Entwicklungsgründe
Grundsätzliche Aspekte
Nachfragefaktoren
Angebotsfaktoren
Entwicklungstendenzen
Die Euro-High Yield-Marktstruktur
Marktorganisation
Marktteilnehmer und deren Motive
Evalutorisch-verhaltensorientierte Aspekte des Euro-High Yield-Marktes
Theoretische Vorüberlegungen
Die moderne Standardfinanzmarkttheorie
Anomalien an den Finanzmärkten
Behavioral Finance
Quantitativ-empirische Analyse der Risikoprämie des Euro-High Yield-Marktes
Der ökonometrische Modellrahmen
Stationarität und Integration
Kointegration
ARCH-Prozesse und Vektorautoregression
Die Determinanten der Risikoprämie von Euro-High Yield-Anleihen
Datenbasis
Kreditmarktfaktoren
Aktienmarktfaktoren
Psychologische Faktoren
Rentenmarktfaktoren
Faktoren aus der Makroökonomie
Die empirische Schätzung der Risikoprämie und Gleichgewichtsanalyse
Modellselektionsstrategie und Datenanalyse
Kointegrationsanalyse
Risikoprämie und bedingte Volatilität: ARCH-Untersuchung
Prognose der Euro-High Yield-Risikoprämie
Prognostizierbarkeit von Finanzmarktdaten
Bewertung von Prognosemodellen
Prognoseuntersuchung der Euro-High Yield-Risikoprämie
Fazit und Ausblick